استراتيجيات التداول زيف

الاستفادة من اثنين من الاستراتيجيات التكميلية للتجارة فس الرابع عشر في أوائل ديسمبر قمنا بوضع استراتيجية ثانية للتداول فس و زيف المتاحة للمشتركين لدينا: استراتيجية تقلب المخاطر قسط (فرب). قد تذكر لي الخطوط العريضة للأداء الممتاز لهذه الاستراتيجية في بلدي بلوق وظيفة السابقة، استراتيجيات التقلب - فصل الحقيقة من الخيال. أنا أحب استراتيجية كثيرا قررت أن أجري بعض التعديلات وإطلاق النسخة الخاصة بنا من فرب لاستخدام جنبا إلى جنب مع التحيز فس لدينا على صفحة توقعاتنا اليومية. لماذا استخدام استراتيجيتين لتداول إتبس التقلب لأنه لا استراتيجية واحدة مثالية والسوق لا يمكن التنبؤ بها بطبيعتها. فاستخدام استراتيجيتين تكميليين يعوضان في وقت واحد عن نقاط ضعف متأصلة في كل من الاستراتيجيات، ويقلل من عمليات السحب، ويعزز العائدات على مدى أشهر وسنوات. استراتيجيات فس التحيز و فرب كل اتخاذ نهج مختلف جدا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب. وتستند استراتيجية التحيز فس على مصطلح هيكل وزخم العقود الآجلة فيكس، في حين يستند فرب على سعر فيكس وقياسات التقلب التاريخية. ومع ذلك، كل من هذه الاستراتيجيات تزدهر والنضال اعتمادا على ظروف السوق المحددة. على سبيل المثال، استراتيجية التحيز فس لديها ميزة في التعامل مع فترات السحب المعتدل وفترات طويلة من التخلف. وفي الوقت نفسه، فإن استراتيجية فرب تميل إلى أن تكون أفضل مع الأسواق المتقلبة وفترات من التقلبات المتزايدة تدريجيا عندما العقود الآجلة فيكس هي في كونتانغو. يمكنك أن ترى في نتائج باكتست أدناه أن أي استراتيجية لا تتفوق باستمرار على الآخر خلال سنة معينة، على الرغم من كل من فس التحيز و فرب متفوقة بشكل كبير على نهج شراء وعقد مع الرابع عشر. كما ترون في الرسم البياني أعلاه، باستخدام استراتيجيات التحيز فرب و فس معا (الأعمدة الخضراء) توفير عوائد أكثر اتساقا من استخدام استراتيجية واحدة فقط وحدها. في معظم السنوات عودة استراتيجية التحيز فرب فس يقع في منتصف الطريق تقريبا بين استراتيجيات التحيز فس و فرب تستخدم من تلقاء نفسها. (ملاحظة: هناك طريقتان لدمج استراتيجيتين، ولكن أسهل طريقة هي التجارة في فس أو الرابع عشر فقط عندما يتفقون على اتجاه التجارة، وهو كيف يتم إنشاء النتائج المذكورة أعلاه.) وبالنظر إلى إحصاءات الاستراتيجية أدناه، نرى أن استراتيجية فرب فس التحيز من تخفيض الحد الأقصى مخفضة و 0.90 نسبة شارب. إحصاءات أخرى ذات صلة للتداول فقط عندما يتفق التحيز فرب و فس على الاتجاه (سنوات 2004-2014): - متوسط ​​وقت الانتظار: 9.8 يوما - من أيام الخروج من السوق نقدا: 821 (من أصل 2711) --gt 30 - متوسط ​​التجارة العائد: 5.35 - الحد الأقصى لمكاسب التجارة: 110.8 - الحد الأقصى لفقدان التجارة: -20.3 يوضح منحنى رأس المال لكل إستراتيجية (أدناه) التخفيضات الأصغر والأداء المحسن لاستخدام فرب و فس التحيز معا: جدول العوائد السنوية للبيانات المذكورة أعلاه : يمكن العثور على بيانات اختبار كاملة لكل من استراتيجيات فرب و بياس التحيز في جداول البيانات في أسفل صفحة الاشتراك. يمكنك أيضا قراءة المزيد عن استراتيجية التداول لدينا على صفحة الاستراتيجية لدينا. الوصول إلى المؤشرات اليومية والتنبيهات الآلي لكل من استراتيجيات فرب و فس التحيز متاح عن طريق الاشتراك في تقلب التداول. ------------ إخلاء المسؤولية الأداء الافتراضي والمحاولات وتستند النتائج على نتائج الأداء محاكاة أو افتراضية التي لديها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. وبسبب عدم تنفيذ هذه الصفقات فعليا، فقد تكون هذه النتائج قد عوضت بشكل مفرط أو مفرط عن تأثير بعض عوامل السوق، إن وجدت، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. اختلافات الأداء الإضافية في باكتستس تنشأ من منهجية استخدام 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة القيم الختامية لل زيف و فس و زيف كما تقارب أسعار التجارة للمؤشرات التي تتطلب فيكس و فيكس الآجلة لتسوية في 4:15 بعد الظهر بتوقيت شرق آسيا. هذا هو اختبار من واستراتيجيتنا، والتداول الرابع عشر (التقلب القصير) و فس (التقلب الطويل)، منذ منتصف عام 2004. إن المفاهيم الكامنة وراء استراتيجيتنا معقدة، ولكن اتباع استراتيجيتنا بسيط. نحن متوسط ​​أقل من تجارة واحدة في الأسبوع. يتلقى المشتركون كل يوم إشارة قبل فتح السوق وإدخال الأوامر في أي وقت من اليوم للتنفيذ التلقائي عند الإغلاق بإستخدام أمر السوق (إغلاق). لتلقي التحديثات اليومية لهذه الاستراتيجية، اشترك في أقل من 1 في اليوم. هذه استراتيجية عدوانية جدا من حيث المخاطر والمكافأة المحتملة، وينبغي أن تعامل على هذا النحو. لا تعمل محطات وقائية. لنهج أقل تقلبا، انظر هذا الاختبار تداول منتصف المدة فيكس إتبس زيف و فسز. وعلى صعيد جميع المقاييس، كانت هذه االستراتيجية تحسنا كبيرا مقارنة بشراء أمبير عقد الرابع عشر، ولكن األهم من ذلك هو أن االستراتيجية حققت إدارة جيدة) خسائر (إدارة المحافظ. هذا واضح ليس فقط من تخفيض الحد الأقصى للسحب، ولكن أيضا من تحسن كبير مؤشر أداء قرحة. مؤشر أداء قرحة هو قيمة إحصائية أن يقيس استراتيجية 8217s العودة نسبة إلى طول وشدة خسائرها. ويظهر منحنى 8220drawdown 8221 النسبة المئوية للمحفظة في أي نقطة بالنسبة للمحفظة 8217s قيمة الذروة السابقة. وتشير قراءة -20 إلى أن الحافظة قد انخفضت بمقدار 20 عن ذروتها السابقة. إن قراءة 0 تشير إلى أن الحافظة بلغت أعلى مستوى لها في ذلك اليوم. لاحظ كيف أن الاستراتيجية قد خفضت بشكل كبير أسوأ عمليات السحب التي رافقت الرابع عشر. كل الاختلافات في الاستراتيجية روابط أخرى مسرد المصطلحات: غالبا ما يشار إلى مؤشر فيكس باسم غوتاريوت ماركيتس. وهو مقياس لتوقعات الأسواق لتقلبات سوق الأسهم خلال ال 30 يوما القادمة. لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في مؤشر فيكس، ولكن يمكنهم الاستثمار في العقود الآجلة والخيارات و إيتبس التي تحاول تتبع التغيرات في المؤشر. هنا في التقلب بسيطة، ونحن التجارة فيكس إيتبس. هريففيكس إندكس إيتب أو كوتكسشانج ترادد برودكتكوت عبارة عن مصطلح شامل يشمل كلا من صناديق المؤشرات المتداولة (إتشس إكسهانج ترادد فوندز) و إتنس (إكسهانج ترادد نوتس). نستخدم مصطلح إيتب في جميع أنحاء هذا الموقع للحصول على بساطة، لأن إستراتيجيتنا يمكن تطبيقها على كل من فيكس إتفس و إتنس. هريفيتب زيف و فس أمثلة على إيتبس فيكس. كلاهما يحاول تعقب مؤشر فيكس من خلال التعرض لعقود الآجلة فيكس والشهر الثاني. فس تعرض لفترة طويلة، في حين أن الرابع عشر تعرض معكوس اليومي (القصير) التعرض. هذا الزوج من إيتبس تميل إلى أن تكون أكثر تقلبا من فسزيف. هريفكسيفكس زيف و فسز هي أمثلة على إيتبس فيكس. كل من محاولة لتتبع مؤشر فيكس من خلال التعرض لفيكس العقود الآجلة أشهر 4-7 (منتصف المدة). تعرض فسكس التعرض الطويل، في حين أن زيف يقدم يوميا معكوس (قصير) التعرض. هذا الزوج من إيتبس تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من فكسكسيف. هريفزيفكسز الاشتراك في اقل من 1 في اليوم محاكاة فيكس البيانات إيكس شروط: الأداء الماضي ليس مؤشرا لا محالة للنتائج المستقبلية وجميع المخاطر المستثمرون. قد ال تكون إستراتيجيتنا مناسبة لجميع املستثمرين ويجب على جميع املستثمرين أن يدرسوا بعناية اخملاطر احملتملة ألستراتيجية وأهداف االستثمار اخلاصة بهم قبل االستثمار في أي إستراتيجية. لا يتم تمثيل أي أن أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق النتائج مماثلة لتلك التي تظهر. يتم توفير المعلومات والتحليل في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط. لا ينبغي تفسير أي شيء هنا على أنه نصيحة استثمارية شخصية. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات توصية لشراء أو بيع أو عقد أي أمن. لا يضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع أن يتم تصحيحها، وأي شيء كتب هنا يجب أن يخضع للتحقق المستقل. أنت وحدك، أنت وحدك مسؤول عن أي قرارات استثمار تقوم بها. كوبي 2014 فولاتيليتي ميد سيمبليترادينغ ستراتيغي: فس و زيف مقابل فاس و فاز في رأيي، استراتيجية التداول النهائي هي التي لديها القدرة على تحقيق فوز كبير في حين تحقيق ربح ثابت كل شهر. التجار الذين يتداولون الحديد كوندورس محاولة للاستفادة قليلا كل شهر ولكن يمكن الحصول على سحق عندما يتحرك السوق بسرعة كبيرة في أي اتجاه واحد. التجار الذين يراهنون مع سترادل طويلة أن السوق سوف تندلع في اتجاه واحد أو الآخر سحق إذا كان السوق يتداول مسطح والضمحل الوقت يضعف كل الأرباح. ما نحتاج إليه حقا هو استراتيجية مصممة لتحقيق أرباح متسقة، مثل الحديد كوندور، مع القدرة على الربح إذا كان السوق ينهار. في حين أنه من السابق لأوانه أن أقول على وجه اليقين، يبدو الذهاب طويلة فس و زيف. في الوقت نفسه، يمكن أن يكون أفضل من كلا العالمين. اثنين من السراويل ليس نفس الحيوان كما اثنين من الأطوال ونحن نعلم جميعا فس خاسر وفقدت 90 من قيمتها على مدى عامين. هذا هو الكمال القصير ولكننا جميعا نخشى أن اختصار ذلك بسبب ما إذا. ماذا لو انهارت السوق مثل 2008 و الأسهم التي فقدت 90 على مدى عامين مضاعفة فجأة في غضون أيام قليلة يمكن أن نفقد كل من أموالنا في فترة قصيرة جدا من الزمن. هناك طرق للتحوط من هذه المخاطر وتحدثت عنها في مقال سابق. لقد تحدثت أيضا عن عدد قليل من المتداولين المتقلبين الذين يقصون في وقت واحد صناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة المماثلة، مثل فاس و فاز ويحاولون الاستفادة من حقيقة أن كلا من ضعف الأداء مع مرور الوقت. ومع ذلك، الذهاب طويلة اثنين من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة هي لعبة الكرة مختلفة تماما. تقصير اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة مثل فاز و فاس يضع لك للحصول على خسارة غير محدودة محتملة لأنه يمكن للمرء أن يذهب فقط إلى الصفر، في حين أن الآخر يمكن أن ترتفع دون حدود. الذهاب طويلة فس و زيف هو في الواقع مربحة إذا انفجر واحد لأن واحد سوف تكسب مع عدم وجود حدود والآخر يمكن أن تذهب فقط إلى الصفر. وبالإضافة إلى ذلك، كيف يرتفع واحد وأيضا يسقط هو أيضا مختلفة. كسب لا تساوي الخسارة دعونا نقول أن اشترينا فس في 100 للسهم الواحد واشترينا الرابع عشر في 100 للسهم الواحد. قضينا 10000 على كل عملية شراء، لذلك نحن نملك 100 سهم لكل منهما. الآن تقلب يذهب مجنون ويقفز 20 كل يوم لمدة أربعة أيام على التوالي. و فس سوف ترتفع على النحو التالي: 120 في اليوم الأول، 144 في اليوم الثاني، 172.80 في اليوم الثالث و 207.36 في اليوم الرابع. وبعبارة أخرى، فإن موقف فس هو أكثر من 100 في أربعة أيام، ونحن طويلة. لذلك لدينا 10،000 الاستثمار هو الآن بقيمة أكثر من 20،000. لدينا الرابع عشر يفقد أيضا 20 كل يوم لمدة أربعة أيام، ويبدو هذا: 80 في اليوم الأول، 64.00 في اليوم الثاني، 51.20 في اليوم الثالث و 40.96 في اليوم الرابع. وبعبارة أخرى، فقد مركزنا الرابع عشر حوالي 6000، وقد اكتسب مركز فس حوالي 10،000، مما يجعل مجموع مكاسبنا 4،000. تآكل الوقت يمكن أن يدمر هذه التجارة السبب في أن معظم الناس لن يحاول هذا النوع من الاستراتيجية هو بسبب الاضمحلال البطيء أن معظم صناديق الاستثمار المتداولة الطويلة والعكسية على بعضها البعض. مرة أخرى، مثال مثالي هو فاز و فاس، والتي على حد سواء سوف تخسر المال مع مرور الوقت. إذا لم ينفجر أي واحد من أي وقت مضى، كنت مجرد فقدان ببطء الاستثمار الخاص. فس و زيف مختلفة قد يكون هذا حيث فس و زيف مختلفة. وقد تم تداول زيف فقط منذ نهاية نوفمبر 2010، لذلك أحذر أي شخص من محاولة هذه الاستراتيجية حتى يمكن إنشاء المزيد من سجل حافل. ثم مرة أخرى، والأرقام لمدة 70 يوما الأولى أو نحو ذلك هي مقنعة جدا. إذا ذهبت لفترة طويلة على كل من فس و زيف مرة أخرى في نهاية نوفمبر، سوف محفظتك تصل حوالي 18. ليست سيئة لأكثر من شهرين فقط. وذلك لأن الرابع عشر يبدو أن ترتفع قليلا أكثر من فس يذهب إلى أسفل. هذا صحيح على مدى ال 30 يوما الماضية، 60 يوما الماضية ومنذ تم إدخال الرابع عشر قبل حوالي 70 يوما. لماذا تحتاج إلى توخي الحذر كما أشرت أعلاه، إذا كان فس لديه اختراق كبير، وهذه الاستراتيجية ستكون مربحة ويبدو أنه قد تكون مربحة إذا فس إسقاط أو التداول شقة. ومع ذلك، فإننا لم نر ما سوف تفعل في بيئة حيث التقلب يتزايد ببطء والذهاب أعلى. ولم ينظر حتى الآن إلى هذه الحالة في آخر 70 يوما. أنا أفكر في 100 زيف طويل و 75 طويل فس لأنه كان قد عاد حوالي 30 في ال 70 يوما الماضية، وأعتقد أن فس ستواصل مسيرتها البطيئة نحو الصفر. وأعتقد أيضا أن حدث تقلب كبير من شأنه أن يزيد فس بما يكفي لتعويض الخسارة على الرابع عشر، كما أشرت أعلاه في مثال على مدى أربعة أيام من ارتفاع التقلب. متى يتم وضع هذه الصفقة على الرغم من أن الأداء السابق لكل من فكس و زيف لا يضمن النتائج المستقبلية. هذه هي التجارة التي أعتقد مع مرور الوقت سوف تكون مربحة في أي سوق تقريبا. وحتى مع التذبذب الكبير في العام الماضي عندما تداول فس نحو 120، فإنه يعود الآن إلى حوالي 28. ومع ذلك، فإن هذه التجارة لديها أعلى احتمال أن تكون مربحة عندما تقلب عالية وتدخل في ذلك الوقت. بطبيعة الحال، إذا كان التقلب عالية حقا، هل يمكن أيضا أن تذهب فقط زيف طويلة وعدم شراء فس على الإطلاق. كما هو الحال دائما، لا تفعل أي من هذه الصفقات ما لم تكن من ذوي الخبرة، ويمكن أن تحمل لانقاص المال إذا كانت التجارة ضدك. في غضون أسبوعين سوف أتحدث في برنامجي عن بعض من العديد من مسرحيات التقلبات التي نقرأها عن كل يوم. حظا سعيدا للجميع الإفصاح: ليس لدي أي مواقف في أي أسهم المذكورة، ولكن قد تبدأ وضعية طويلة في فس على مدى 72 ساعة القادمة.